Bendrovė „AllianceBernstein Holding LP“ patobulino savo virtualinę asistentę Abbi (Abbie), ir dabar šioji sugeba pasiūlyti geriausiai tinkamas parduoti ar pirkti obligacijas, remiantis kaina, prekybos paprastumu ir rizikomis. Priešingai nei bet kuris žmogus, ji gali nuskenuoti milijonus duomenų simbolių ir per kelias sekundes perfiltruoti apyvartoje esančias obligacijas ir nustatyti galimus sandorius portfelio valdytojams naudodamasi kitomis įmonės sukurtomis elektroninėmis priemonėmis.
„Abbie 2.0“ galės identifikuoti obligacijas, kurių žmonės gali neužfiksuoti, taip pat pastebėti žmonių klaidas bei komunikuoti su kitų įmonių pokalbių programomis, teigia vienas iš įmonės vadovų Jeffas Skoglundas. Pirminis „AllianceBernstein" elektroninis asistentas, pristatytas šių metų sausį, galėjo tik pagal tikslius pareikalavimus sukurti užsakymus obligacijoms.
„Žmonėms ir mašinoms teks glaudžiau bendradarbiauti nei bet kada, siekiant paspartinti prekybą ir įveikti rizikas, - sakė J. Skoglundas. – Viliamės, kad augsime ir galėsime kiek veiksmingiau pasinaudoti žmonių galimybėmis ir jų gebėjimais“.
„Abbie“ jau palaiko per 60 proc. „Alliance Bernsetein“ sandorių su fiksuotomis pajamomis. Iš pradžių ši patobulinta versija bus taikoma JAV didelio pajamingumo ir investicinio lygio įmonių obligacijoms ir ateinančiais mėnesiais bus pristatoma kitoms rinkoms, sakė jis. 550 mlrd. dolerių vertės turto valdytojas ir toliau pasikliaus žmonėmis, priimdamas galutinius sprendimus ir vykdydamas prekybos sutartis.
Nors originalusis modelis galėjo tik sukurti užsakymų obligacijoms, ir tik tuo atveju, jei virtualiam asistentui buvo tiksliai paaiškinta, kokio masto ir turinio obligacijų portfelio valdytojas pageidauja, naujoji versija nagrinėja duomenų rinkinį, pavyzdžiui, įmonės kreditų tyrimą archyvą. Asistentė nuskenuoja bendrovių ir jų obligacijų reitingus remdamasi tokiais veiksniais kaip kapitalo struktūra bei aplinkos, socialinės ir valdymo rizikos, bei pasiūlo obligacijas, kurios atitinka portfelio reikalavimus.
Investicinės įmonės apdoroja duomenis ir panaudoja technologijas, tikėdamosi sumažinti prekybos išlaidas, sutaupyti laiko ir išvengti klaidų rinkose, kuriose prekyba obligacijomis vyksta nedažnai. Jos taip pat siekia perimti iniciatyvą skolų rinkoje, nes bankai traukiasi iš įtakos rinkoms zonos, įsigaliojus pokrizinėms priežiūros nuostatoms. Daugiau nei 80 proc. investuotojų, investuojančių lėšas į aukšto reitingo obligacijas, naudojasi elektroninėmis platformomis, kurios sudaro 20 proc. visų apimčių, skelbiama „Greenwch Associates“ ataskaitoje.
Mašininis mokymasis
Metodai, tokie kaip didelių duomenų srautų apdorojimas ir mašininis mokymasis, jau taikomi siekiant išplėsti tarpininkavimo agentų bei investuotojų žinias, - pernai savo ataskaitoje rašė „Greenwich Associates“ rinkos struktūros bei technologijų tyrimų vadovas Kevinas McPartlandas.
Kad nustatytų obligacijas, kurias būtų lengva parduoti, „Abbie“ naudojasi dar viena „AllianceBernstein“ sistema, vadinama „Automated Liquidity Filtering and Analytics“ (ALFA). Kad pasirinktų geriausią prekybos metodą, ALFA surenka kainų pasiūlymus iš tarpininkavimo agentų bei elektroninių prekybos platformų, surinkdama iki 3 mln. duomenų taškų per dieną. ALFA buvo įkurta 2015 metais, o pernai buvo parduota „Algomi Ltd“ bendrovei, tačiau „AllianceBernstein“ išsaugojo programinį kodą ir toliau jį naudoja savo vidaus sistemoje.
„Mes tikimės, kad sugebėsime sparčiau žengti koja kojon su rinka ir pasinaudoti sistemos siūlomomis galimybėmis, - sakė J. Stoglundas. – Šiuo metu susiduriame su likvidumo problema, kuri gali sukelti ilgainiui dar didesnių iššūkių mažos rizikos aplinkoje“.
